6月份，某甲醇用户企业预计11月份需要1000吨甲醇作为原料。当时甲醇的现货价格为每吨2010元，该企业对该价格比较满意。据预测11月份甲醇价格可能上涨，因此该企业为了避免将来价格上涨，导致原材料成本上升的风险，决定在广州化工交易中心进行甲醇套期保值交易。交易情况如下表：
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现货市场
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远期市场
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6月份
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甲醇价格2010元/吨
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买入100批11月甲醇合约：价格为2050元/吨
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11月份
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买入500吨甲醇，价格为2400元/吨
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卖出100批11月份甲醇合约：价格为2440元/吨
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结果
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亏损390元/吨
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盈利390元/吨
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最终结果
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净获利390*500-390*500=0
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从该例可以得出：
第一，完整的买入套期保值同样涉及两笔远期交易。第一笔为买入远期合约，第二笔为在现货市场买入现货的同时，在远期市场上卖出对冲原先持有的头寸。
第二，因为在远期市场上的交易顺序是先买后卖，所以该例是一个买入套期保值。
第三，通过这一套期保值交易，虽然现货市场价格出现了对该油厂不利的变动，价格上涨了390元/吨，因而原材料成本提高了195000元；但是在远期市场上的交易盈利了195000元，从而消除了价格不利变动的影响。如果企业不做套期保值交易，现货市场价格下跌他可以得到更便宜的原料，但是一旦现货市场价格上升，他就必须承担由此造成的损失。相反，他在远期市场上做了买入套期保值，虽然失去了获取现货市场价格有利变动的盈利，可同时也避免了现货市场价格不利变动的损失。因此可以说，买入套期保值规避了现货市场价格变动的风险。
